Medie Mobili

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Medie Mobili

Inauguriamo anche questa rubrica dedicata ad alcuni tra i migliori spunti operativi condivisi dal nostro Team di Traders.

Oggi parliamo di uno degli indicatori più famosi per fare analisi dei mercati: le MEDIE MOBILI.
Comprendere come si forma una Media Mobile non è semplicissimo e, per di più, non è fondamentale per la riuscita di un buon piano di trading; per cui, eviterò di fare la solita descrizione dettagliata dei calcoli con informazioni tecniche poco pratiche, mentre mi voglio soffermare di più sull’operatività, cioè, su come possiamo sfruttare al meglio le Medie Mobili per un trading profittevole; ma soprattutto, funzionano? non funzionano? sono valide per tutti i mercati?
Farò degli esempi mirati prendendo in esame due asset valutari non correlati tra loro: EurUsd e EurGbp.

Partiamo però dalle basi! Cosa sono le Medie Mobili?
Le medie mobili sono, per l’appunto, delle medie dei prezzi riportati sul grafico.
Esistono diversi tipi di medie, ovvero:
-MM Semplice.
-MM Esponenziale.
-MM Ponderata.

Possono essere calcolate partendo dai massimi di giornata di Tot barre, dai minimi, dalle chiusure o dal prezzo medio del range (massimo-minimo / 2).
Di default, comunque, nella maggior parte delle piattaforme, troverete la media mobile semplice calcolata su 14 periodi (barre) dei prezzi di chiusura. Ed è quella semplice che utilizzeremo nei nostri esempi.

Primo Test:

Grazie a Scanner Market, il nostro software per lo studio delle ciclicità, possiamo fare un backtest dal 2013 al 2017.

Le condizioni di entrata dovranno essere le seguenti:
Long  → quando la media 1 incrocia a rialzo la media 2, dove la media 1 deve essere crescente.
Short → quando la media 1 incrocia a ribasso la media 2, dove la media 1 deve essere decrescente.

Le condizioni di uscita dovranno invece essere le seguenti:

si esce dal trade Long se la media 1 scende sotto la media 2, si esce dallo Short quando la media 1 sale sopra la media 2, oppure dopo X barre.

Utilizzeremo infine due medie mobili semplici calcolate sulle chiusure.

Prima di partire con il back test faremo un’ottimizzazione di questi 3 parametri per trovare le migliori combinazioni:
1. Periodi della media 1.
2. Periodi della media 2.
3. Numero di barre per la chiusura del trade.

EurUsd H1:
dall’ottimizzazione ho selezionato questi parametri in base al profit factor e al numero di operazioni.
Periodi Media 1 = 40.

Periodi Media 2 =35.
Chiude alla barra N = 95.

Come possiamo vedere, questa strategia dà degli ottimi risultati, soprattutto considerando che abbiamo utilizzato solo 2 medie mobili semplici calcolate sulle chiusure.

Dunque, questo sistema apre un Long SE la media a 40 periodi attraversa la media a 35 periodi, la media a 40 deve essere crescente. Viceversa per gli Short.

EurGbpH1:
dall’ottimizzazione ho selezionato questi parametri in base al profit factor e al numero di operazioni.
Periodi Media 1 = 45.
Periodi Media 2 =95.
Chiude alla barra N = 80.

Possiamo notare risultati non brillanti come nell’esempio precedente, ma comunque in profitto nel lungo periodo; per completezza, ho fatto un backtest anche dal 2010 e rimane profittevole lo stesso.
Quindi, questo sistema apre un Long se la media più veloce cioè a 45 periodi attraversa la media più lenta 95 periodi; ricorda che la media a 45 deve essere crescente. Viceversa per gli Short.

EurUsd H4:
Dall’ ottimizzazione ho selezionato questi parametri in base al profit factor e al numero di operazioni.
Periodi Media 1 = 9.
Periodi Media 2 =8.
Chiude alla barra N = 40.


Molto buono anche su EurUsd prendendo in considerazione le candele da 4 ore.

EurGbpH4:
dall’ottimizzazione ho selezionato questi parametri in base al profit factor e al numero di operazioni.
Periodi Media 1 = 14.
Periodi Media 2 =7.
Chiude alla barra N = 96.

Su EurGbp i risultati non sono buoni nel Time Frame H4.

CONCLUSIONI
In questo articolo abbiamo visto solo una piccola parte di quello che si può creare sfruttando le medie del prezzo; sicuramente questo strumento semplice ma efficace può darci molte soddisfazioni!
Possiamo utilizzare le Medie Mobili per individuare un trend sul breve, medio e lungo periodo; può essere utilizzato anche per segnali reversal, per esempio quando il prezzo si allontana troppo dalla media potrebbe esserci un effetto elastico che dopo un tot di distanza il prezzo potrebbe tornare indietro verso la sua media.
Può anche venir utilizzato come segnale di uscita dal trade, come target di profitto o come abbiamo visto negli esempi se la media incrocia contrariamente alla direzione d’ ingresso a mercato.
Insomma ci si può sbizzarrire!
Spero di aver dato qualche spunto interessante vi auguro buono studio e buon trading!

Alessio Aloisi

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